下面我们看下高低点突破区间在全天的区间的比例

　　第一次区间突破:日波动百分比

　　15minutes24%

　　30minutes33%

　　45minutes43%

　　60minutes47%

　　75minutes52%

　　90minutes55%

　　105minutes58%

　　120minutes60%

　　135minutes62%

　　150minutes64%

　　165minutes66%

　　180minutes68%

　　我们必须假设在这些日波动百分比上来设置止损，否则我们交易的原则（突破交易法）将变的有缺陷。我们从交易中潜在的获利能力，通过日波动平衡来体现出来。举个例子，用30分钟线交易，33%被止损掉了，还有67%有获利潜力。第一个表格中显示，我们也有46%的机会不触及止损。

　　我们通过公式计算计算这些表格后，得出的最大赢利期望是：

　　最大赢利期望=(Pwx(1-Al))–((1-Pw)xAl)

　　Pw是=第一张表格中，未触及止损的日子百分比。

　　Al是=第二张表格中，触及止损的日子百分比。

　　第一次区间突破:计算出的最大赢利期望:

　　15minutes9%

　　30minutes13%

　　45minutes20%

　　60minutes22%

　　75minutes21%

　　90minutes22%

　　105minutes25%

　　120minutes25%

　　135minutes28%

　　150minutes26%

　　165minutes25%

　　180minutes25%

　　我们看到区间突破和获利的最好组合发生在135分钟，在此处的最大赢利期望有28%。必须记住这只是最大的可能获利，此时我们已经违反了，在日内反向区间突破点（正确的高点、低点）止损的。这个测试的目的是，用来证明区间突破能成为交易系统建立的基本组成部分。从第三张表格中我们可以看到，通过测试，每个时间段都有获利的可能，且这些时间段在开始3个小时内的第一次突破没有什么区别。等止损的百分比减少时，获利同时也被减少了，这导致了在各个时间段中的区间突破对我们的获利来说没有什么不同，但从统计角度来看，135分钟的获利潜力最大（东部时间9:30~~11.45），因此我们就选它！