外汇交易指南

外汇交易就是一国货币与另一国货币进行兑换的过程。外汇交易可分为现钞、现货、合约现货、期货、期权、远期交易等。据国际清算集团最新统计显示,国际外汇交易市场每日平均交易额约为1.6万亿美元。是世界上最大的金融市场。


国外的日内短线交易系统完全版

我们的系统是基于某段数据,并根据这些数据来进行优化设置,因此对系统的有效性要有所觉悟。如果进行过多的优化设置,我们将发现用其他时间段进行测试的效果会大打折扣。它去除掉了交易决定中的情绪因素。一个交易者应当遵循交易策略,知道自己应该做什么,无论市场如何变化。
——摘自国外的日内短线交易系统完全版


  六、止损规则

  我们的策略已经由了一个自然的止损这个策略的目的是在那些出现高低点的日子里获利,(跳空的高低点不算?)。如果我们在高低点突破时入场交易,然后市场却经常性触及止损,我们的交易就会遭到损失。这种情況我们在前面的测试中,占总时间的10%。下面我们增加几条止损的条件:

  1、当我们得到一定数额的赢利后,移动止损点至突破的地方。嘫而,为什么以及如何使市场有利于我们的突破点所处的位置?

  2、当交易逐渐赢利时,移动止损价,保护赢利。

  3、设置一个固定数额的最大止损量(比如35pts)。固定点数赢利是应该避免的,他们在市场的波动中不会带来帐户的改变,也不会带来系统成功的证明。

  4、设置止损为区间的一个百分数。当市场继续在价格趋势上前进,并且最终触及我们的首次止赢前,价格会有一定强度的回调,这时这个止损理论就有了存在的前提。

  在我们设计系统,并且为了在实战中求得比测试时要好的多的预期回报,区间突破止损的幅度可以相对的放大,如日波动率的62%。因此,当日波动为200点时,我们的平均止损就在124点。许多交易者因为心理方面原因而喜欢非常紧凑的止损方法,嘫而,据我们在区间突破发现的情況来看,越紧凑的止损与越低的赢利率联系紧密。

  让我们通过在区间突破上试用不同的止损幅度,来测试上面的结论。注:假设市场在收盘后继续交易。区间突破止损百分比%止损交易占总交易的%被止损的交易平均损失非止损交易占总交易的%被止损的交易平均赢利每次交易的期望

  10%84%6.5316%44.410.95

  20%74%12.3526%36.790.59

  30%58%18.1942%29.702.26

  40%50%24.2650%27.051.73

  50%41%28.7659%23.451.53

  60%31%35.1869%23.515.60

  70%25%40.3075%20.355.14

  80%21%44.0479%18.434.92

  90%16%45.7684%15.806.33

  100%11%48.0089%13.156.42

  交易的预期赢利公式是:(%W*AvW)–(5L*AvL)上面的表格是124天测试期间的109次交易的结果。我们可以清晰的看到,当止损率变小时,平均损失也小了,但亏钱的次数增加不少。当止损为区间突破的20%时,我们平均损失只有12点,而赢利有37点;风险回报率为13。嘫而当期望损失平均少于1个点就止损时,我们有74%的时间都会被赶出局。把止损放置在入场点的反面,就是区间的另外一边时,上表最后一行显示,我们只有11%的交易被止损出局,平均损失48点。嘫而占总成交量89%的赢利交易,平均只赚13点。这是许多交易者应该提防的高风险回报率,3.5:1,同时有更多的交易者在89%的交易中不止盈出局,导致了平均赢利只有6.42个点。

  结论:通过检查赢利、损失交易次数对比,和赢利、损失点数对比,我们不认为风险回报率会影响赢利的那部分交易。我们将继续把止损放置在区间的另外一边。
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