八、交易过滤器

　　下面有2种方法提高每次交易的的赢利：

　　1、限制损失，让利润奔跑。这是我们在前面试图通过使用止损，和确定目标价位止盈实现。

　　2、通过设置交易过滤器，来减少损失的交易的次数。这是我们在本段中要达到的目标。

　　设置系统过滤器的3个原则：

　　1、季节性因素，在一周内的特殊日子里，系统会表现的更好，或更差？

　　2、市场在经过了大波动之后经常盘整巩固，我们如何回避这些盘整的日子？　

　　3、我们应该只关注当前趋势的方向么？

　　首先，让我们看看在一周特定的日子里交易的结果。

　　一周交易次数赢利交易比例平均赢利点数平均损失点数每次交易的预期利润

　　Monday1953%392110.47

　　Tuesday2646%44256.77

　　Wednesday2357%522418.83

　　Thursday2232%2632(13.32)

　　Friday1958%32209.74

　　一周内除了周四外，每天的交易赢利次数都相差不多。周四是赢利次数百分比最少的日子（只有32%），同时平均赢利也是最低的（只有26点），平均损失是最高的（32点），实际上基本上周四都是亏损的。我们不得不指出，我们簡单的一周特定日子测试中，基本上赢利期望都没有超过20点，但周四实在太差了，是矮子里的残废。通过避免在周四交易，我们就可以把平均赢利的点数从6.42增加到11.41。

　　其次，市场在经过一个大波动都会趋向与盘整或小区间波动，我们希望的我们的突破系统能够避免这样盘整的日子。让我们假定我们交易的日子里，除非价格的区间波动大于过去5天的平均真实波动区间的X倍，否则我们不交易。真实波动区间是指高点（较过去的高点更高）和低点（较过去的低点更低）间的距离，下面我们测试变化X倍数后的不同。

　　X的值交易次数赢利交易比例平均赢利点数平均损失点数每次交易的预期利润

　　1.16543%43235.38

　　1.27145%44237.15

　　1.38246%44256.74

　　1.48648%43257.64

　　1.59149%42257.83

　　1.69651%42259.17

　　1.79952%41268.84

　　1.810151%40267.66

　　1.910450%40257.50

　　2.010750%40257.50

　　2.510949%40266.34

　　观察上表，我们可以看到在X数值在1.6处或者更大，当减少交易数量则可以把赢利次数比例从49%到51%，从平均40点赢利增加到42点，同时从平均26损失减少到25点，增加每次交易的预期利润到9.17点。

　　第三，其他流行的交易过滤器只留下符合现在趋势方向的交易。我们对“现在趋势”进行定义，非常簡单，比较最近的收盘价格和X天前的收盘价，如果最近的收盘价高，我们就认为趋势向上，只做多头交易；如果最近的收盘价低，我们就认为趋势向下，只做抛空交易。

　　我们测试下面我们测试变化X倍数后的不同，通过X天前的收盘价做例子。X天交易次数赢利交易占总交易比例平均赢利点数平均损失点数每次交易的预期利润

　　15746%49259.04

　　25042%45273.24

　　35545%50268.20

　　44842%57268.86

　　56040%47263.20

　　没有过滤器10949%40266.34

　　1、如果我们把方向性指标设在1天，3天，4天，我们将提高我们每笔交易的预期利润，但是如果我们用2天、5天的话，我们将很快减少预期利润。这表明了过滤器对于我们用于测试的数据用处不是很大。

　　2、当我们设置1天为过滤器，交易的次数就下降至原先的一半多一点。交易频率很重要，既然我们减少了一半的交易次数，那么我们就应该增加1倍以上的交易预期利润。

　　以上几点原因就是我们放弃，选择趋势方向性的交易过滤器，来保护我们的系统。

　　最后，我们使用以下2个交易过滤器：

　　1、我们在周四不做任何交易。

　　2、当昨天的平均交易频率高于过去5天的平均交易频率的1.6倍时，我们也不交易

。

　　然后测试交易过滤器的效果：　

　　交易次数赢利比例平均赢利点数平均赢利点数每次交易的预期利润没有过滤器10949%40266.34有过滤器8054%432312.64使用过滤器后，我们减少了29次交易，并帮助我们的赢利率从49%增加到54%，平均赢利点数从40点增加到43点，而损失从26点减少到23点，每次交易的预期利润从6.34点增加到12.64点。